Trabalhando

Achei que com o fim dos créditos daria para trabalhar com mais calma. Engano. Vários problemas e tarefas ocupando o dia. Bom, existe a necessidade do salário.
Mas aos poucos vou finalizando uma versão para multiplas curvas de juros do modelo de um dos modelos estrutura a termo que eu coloquei na tese. Os resultados parecem promissores. De quebra implementei uma versão completa do modelo que está Diebold, F.X., Li, C. and Yue, V. (2008), "Global Yield Curve Dynamics and Interactions: A Generalized Nelson-Siegel Approach," Journal of Econometrics, 146, 351-363. Nessa versão eles fazem uma série de simplificações e usam uma estimação incomum que mistura estimação clássica e por MCMC. Eu implementei o modelo completo (com todos os fatores de nível, inclinação e dois fatores de curvatura) enquanto que eles só tem um fator de nível. Realmente é bem pesado para estimar, mas funciona.
A ultima etapa é realizar a comparação entre modelos. Acabei com 10 modelos diferentes, e é bem chato realizar estas comparações, criar as tabelas, etc etc. Mas é só isso que falta (e escrever a versão final). Não anda sobrando muito tempo para as minhas pesquisas, mas no pouco que sobra vou tentanto produzir algo.