quinta-feira, fevereiro 26, 2009

Mostly Harmless Econometrics

Como prometido, li o Mostly Harmless Econometrics até o sábado. Resumindo é um livro obrigatório para todos aqueles que trabalham com microeconometria e labour economics (e olha que estas não são minhas áreas de pesquisa). Mas é um livro que só atinge seu potencial se você já estudou os temas discutidos e principalmente se realiza pesquisa nestas áreas.
O grande mérito do livro é discutir e desmistificar algumas técnicas utilizadas, como estimadores de variáveis instrumentais e matching. A discussão sobre a equivalência entre métodos de regressão e outros estimadores (como estimadores de matching e estimadores de wald) é particularmente interessante. Outros temas bastante interessante são os capítulos sobre viés de estimadores de 2SLS e IV e a construção de desvios-padrão.
Mas não é um livro de econometrics for dummies, como pode parecer a primeira vista. Embora ele evite longas demonstrações, o livro é direcionado para quem já possui uma compreensão básica (eu diria intermediária no mínimo) sobre as técnicas utilizadas, e algumas comparações exigem uma intuição bastante afiada do leitor.
Os autores criaram uma webpage do livro:

http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/

e lá tem até camisetas do livro para venda. Bastante incomum mesmo.

2 Comments:

Blogger Leonardo Monasterio said...

Já coloquei no shopping cart da amazon...
Valeu a dica!
Leo

7:27 AM  
Anonymous Daniel Coelho said...

Também fim minha encomenda.
Interessante ver essa resenha do livro feita pelo Andrew Gelman:

http://www.stat.columbia.edu/~cook/movabletype/archives/2009/02/mostly-harmless.html

10:21 AM  

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