Anticipating Correlations

E também como prometido li o Anticipating Correlations. O livro é interessante como um compêndio sobre a estimação de modelos de Dynamic Conditional Correlation, com a discussão de várias aplicações empíricas e sobre algumas partes mais técnicas da estimação do modelo, como o chamado MacGyver Method, que usa correlações bivariadas para reduzir a dimensão na estimação de um modelo multivariado.
Não é um livro introdutório sobre modelos de volatilidade multivariada. Neste caso o capítulo 13 do Modeling Financial Time Series with S-PLUS, Zivot and Wang é recomendando como leitura prévia.