Sábado, Novembro 07, 2009

Taleban

Quando eu era jovem e inocente achava que universidades seriam lugares de tolerância, igualdade e culto ao conhecimento. Tolice. Esse país passou de todos os limites, e cada vez acelera mais.

Sexta-feira, Novembro 06, 2009

Working Paper - ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA USANDO MÉTODOS DE VEROSSIMILHANÇA EMPÍRICA/MÍNIMO CONTRASTE GENERALIZADOS

Segue o texto completo do novo working paper. Ainda deve ser bem modificado, mas aí está a primeira versão.


ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA USANDO MÉTODOS DE
VEROSSIMILHANÇA EMPÍRICA/MÍNIMO CONTRASTE GENERALIZADOS
MÁRCIO POLETTI LAURINI
LUIZ KOODI HOTTA
Resumo. Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.

Quinta-feira, Novembro 05, 2009

Notes towards a mental breakdown

Atrocity Exhibition tem alguns dos melhores títulos de capítulos de toda a literatura. E essa versão comentada pelo autor é sensacional.

White Bufallo



Agora que a tese está entregue, preciso de uma nova meta. Talvez tentar caçar um bufalo branco como bom Charles Bronson nesse clássico.

Quarta-feira, Novembro 04, 2009

Limpando a lousa

Mais um artigo submetido. Esse estava esperando faz tempo.
Com a tese entregue estou podendo retomar alguns projetos mais antigos que estavam parados. Um deles tem potencial, mas ainda demanda bastante trabalho. Vou aproveitar o embalo e tentar finalizar.

Terça-feira, Novembro 03, 2009

Paz

Depois de 3 anos e 8 meses, hoje finalmente durmo (relativamente) mais em paz.

Mais um passo no caminho.

Segunda-feira, Novembro 02, 2009

Quase em casa

Sábado, Outubro 31, 2009

Road Trip

Cruzando o estado até segunda. Para ter graça só por rodovia pequena.