Sábado, Dezembro 05, 2009

E vamos lá de novo

Coloquei para rodar hoje as simulações de para um novo artigo sobre estimação utilizando verossimilhança. A idéia é trabalhar com duas parametrizações da função de discrepância com propriedades de robustez superiores aos métodos de exponential tilting. Essa formulação é interessante já que permite a construção uma classe de estimadores usando momentos, enquanto que as formas usuais necessitam de simulação ou métodos não-paramétricos.

Sexta-feira, Dezembro 04, 2009

Fim de semestre

Último dia de aulas no semestre. Não posso negar que este semestre foi bem cansativo, unindo duas turmas na graduação, mais tese e outras obrigações. O curso de Renda Fixa demandou um trabalho grande, mas acho que consegui montar um curso avançado. No final consegui dar a parte de não arbitragem de forma mais rigorosa, usando o livro do Björk e o capítulo de modelos de short rate do Brigo e Mercúrio, e uma boa parte de estimação de modelos multifatoriais e em tempo contínuo. O curso de programação estava montado, mas acabei tendo mais tempo para entrar em detalhes. Espero que os alunos tenham aproveitado os cursos.

Fuhrer recebe os pareceres sobre sua submissão



Fuhrer recebe os pareceres sobre sua submissão.

Quinta-feira, Dezembro 03, 2009

Sobre o seminário - DE-Ufscar

Foi muito interessante a visita e o seminário ao Departamento de Estatística da Ufscar. O grupo de estatística da Ufscar tem um projeto de crescimento muito forte, e isto é baseado fundamentalmente em ter um grupo de professores produtivo e unido. Fiquei bastante impressionado com o Departamento.
É especialmente interessante ver emSão Carlos uma das melhores perspectivas de crescimento em termos de pesquisa em Estatística, já que a Ufscar e a Usp São Carlos estão com dois departamentos em ascensão, inclusive com muitos projetos conjuntos. Este tipo de colaboração foi fundamental para o desenvolvimento dos departamentos de Estatística nos Estados Unidos, e é sempre positivo para pesquisa e ensino.
Espero que o seminário tenha sido interessante, já que a visita foi realmente muito gratificante.
E aproveito para agradecer ao Márcio Diniz pelo convite, e aos demais professores e alunos pela atenção.

Notícias sobre a defesa de tese

Notícia que saiu na página do Ime sobre a minha defesa de tese:
Primeira Defesa de Doutorado em Estatística

Ainda preciso escrever algo sobre a defesa. Faço isso no final de semana. Mas o que posso dizer é que essa semana deve ter sido uma das melhores da minha vida.

Artigo online

Quarta-feira, Dezembro 02, 2009

On the road

Indo para São Carlos amanhã para o seminário. Caminho bem conhecido.

Jogo estranho

Universo está jogando um jogo muito estranho comigo. Em um mesmo dia tenho notícias péssimas, e logo em seguida acontecem coisas inacreditavelmente ótimas. De forma recorrente. Eventos com probabilidades mínimas acontecendo seguidamente.

Terça-feira, Dezembro 01, 2009

Free

Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λεύτερος.

I hope for nothing. I fear nothing. I am free.

Nikos Kazantzakis

Segunda-feira, Novembro 30, 2009

Seminário - Ufscar

Nesta quinta (3/12), 16:00, estarei dando um seminário no depto de Estatística da Ufscar em São Carlos. Vou falar sobre o estimação de modelos de volatilidade estocática usando métodos de verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizado.


ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA USANDO MÉTODOS DE
VEROSSIMILHANÇA EMPÍRICA/MÍNIMO CONTRASTE GENERALIZADOS

MÁRCIO POLETTI LAURINI
LUIZ KOODI HOTTA

Resumo. Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.

Trabalho que poderia ser diário

Parte do dia dedicado a revisar as provas de impressão de dois artigos. O do Insurance e o do Organization Science.
Eis um trabalho que não me incomoda nem um pouco.

De volta

De volta as atividades normais.

Domingo, Novembro 29, 2009

D&C

Alguns dias de descanso e comemoração.