sábado, abril 19, 2014

Lizard


sexta-feira, abril 18, 2014

10 Best Jobs of 2014

sábado, abril 05, 2014

Contínuo



Em homenagem a José Wilker - essa cena de Bonitinha mas Ordinária é ainda  a síntese perfeita da sociedade brasileira.

sexta-feira, abril 04, 2014

Novas Aquisições - Markov Chains and Stochastic Stability


Markov Chains and Stochastic Stability, second edition. Sean Meyn and Richard L. Tweedie. 

Quem aconpanha a literatura recente de métodos de estimação Bayesianos usando Markov Chain Monte Carlo pode testemunhar que nos anos recentes houve uma mudança no tipo de pesquisa realizada com estes métodos. A primeira fase da pesquisa em MCMC consistiu no desenvolvimento da teoria fundamental (Metropolis-Hastings, Gibbs, etc) e sua aplicação em basicamente todos os problemas aplicados. 
Mas agora a pesquisa em MCMC parece ter mudado para o desenvolvimento de algoritmos computacionalmente mais eficientes e com melhores propriedades de convergência. 
E os métodos fundamentais para propor e analisar estes novos algoritmos são baseados em propriedades de convergência e estabilidade de processos de Markov.  A aplicação destes métodos em inferência não é limitada a problemas Bayesianos, já que propriedades de ergodicidade geométrica são fundamentais no método simulado de momentos e outros algoritmos de estimação frequëntista baseados em simulações. 
E o livro de Meyn e Tweedie é a bíblia desse assunto.   


Novas Aquisições - Expansions and Asymptotics for Statistics


Expansions and Asymptotics for Statistics - Christopher G. Small

No curso de verão um dos tópicos que omitidos na parte de teoria assintótica foi o de expansões assintóticas, que é uma área interessante e uma ferramenta básica em inferência. 
O livro do Small é uma apresentação menos técnica e mais intuitiva desses métodos, em contraste com o tratamento oferecido nos materiais clássicos sobre o tema. Mas ainda assim o tratamento de alguns temas como método Delta, verossimilhança, aproximações de Laplace, Edgeworth são bem completos e úteis. 

sábado, março 29, 2014

t-distribution

quinta-feira, março 27, 2014

Curitiba

Indo amanhã para Curitiba para uma defesa de mestrado na UFPR, que eu ainda não conheço. A dissertação é bem interessante, e vai ser bom cair na estrada.
Conhecer um lugar novo é ótimo, e ainda mais nessa semana que vem sendo bem bizarra.

terça-feira, março 25, 2014

Generalized Autoregressive Score Models

Francis Diebold comentando a nova geração de modelos Generalized Autoregressive Score models.  Esta classe de modelos é baseada em um método de atualização de fatores latentes usando a informação do score do modelo, que permite uma classe de verossimilhanças baseadas em observações e assim não necessitam de métodos de simulação, amostragem por importância, mcmc, etc.  Eu já havia comentado sobre estes modelos a partir do novo livro do Andrew Harvey.
É interessante que muitos dos comentários do Diebold foram respondidos em um novo artigo do Blasques, Koopman e Lucas, que o próprio Koopman cita nos comentários do post, e que permite encaixas os modelos GAS no framework padrão de máxima verossimilhança. É uma bela discussão.