Novas Aquisições - Arch e além

Anticipating Correlations. Robert F. Engle.
A família de modelos ARCH, criadas pelo Robert Engle é sem dúvida o modelo mais importante em econometria de finanças. Este livro trata da família de modelos Dynamic Conditional Correlation. Modelagem de dependência entre ativos é um tema fundamental em finanças, e o modelo DCC é até o agora o modelo mais prático de modelagem de dependência, embora com muitas limitações.
E livro tem um capítulo com o nome - The MacGyver Method. Eu teria que comprar par ler. (Bom, se trata de uma gambiarra para concentrar a verossimilhança).