sábado, janeiro 25, 2014

Artigo aceito para publicação - Apreçamento Não-Paramétrico de Opções sobre Taxas de Juros.

O artigo Apreçamento Não-Paramétrico de Opções sobre Taxas de Juros, que eu e o meu agora excelente ex-aluno Roberto Mauad fizemos foi aceito para publicação no Brazilian Review of Econometrics. A ideia é discutir a implementação não-paramétrica de modelos Heath-Jarrow-Morton através de diversas formulações usando regressão por Kernel, verificando o desempenho em amostras finitas e em algumas aplicações, incluindo opções sobre IDI. Foi um trabalho bem divertido de ser feito, em especial pelo Roberto ter sido meu primeiro aluno de mestrado aqui na Fea-RP.