Melhores livros de 2013

Foi um ano de ótimas leituras. Ainda preciso terminar alguns que comprei no final do ano, mas a lista é essa:

Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach - Francis Diebold e Glenn Rudebusch

Tudo o que você queria saber sobre modelos NS em finanças da forma mais clara possível. Uma grande introdução a modelos de estrutura a termo.

Modelos Quantitativos em Finanças com enfoque em commodities - Fernando Antonio Lucena Aiube

Uma magnífico livro sobre modelagem quantitativa em finanças. Sinceramente é o livro que eu gostaria de ter escrito sobre o assunto. Cálculo estocástico, econometria, modelagem, está tudo aí.

 Econometric Modelling with Time Series. Specification, Estimation and Testing. Vance Martin, Stan Hurn e  David Harris.

Um livro intermediário de séries temporais com uma cobertura muito ampla de temas e uma enormidade de exemplos implementados. Melhor que isso para um curso de pós em econometria aplicada não há.

Essential Statistical Inference: Theory and Methods. Dennis D. Boos e L. A. Stefanski.

Uma exposição moderna e compreensiva sobre inferência estatística. Uma das melhores apresentações sobre likelihood, e tratando de problemas de especificação incorreta. Adicionalmente a linguagem e a apresentação estão mais próximas as adotadas em econometria.

Probability Theory: A Compreensive Course. Achim Klenk

A tour de force in probabilidade avançada, apresentado de forma muito clara.