sexta-feira, agosto 28, 2009

Mitos sobre Mitos em Econometria

O Adolfo Sachsida fez alguns comentários interessantes sobre alguns mitos sobre a prática de econometria. Embora eu ache os comentários interessantes, eu colocaria algumas restrições de nuances sobre seus comentários.
O primeiro é que embora eu concorde que não seja necessária saber todas as derivações nas contruções dos estimadores, em muitos casos entender quais as limitações aonde os estimadores são aplicáveis envolve entender sim como as derivações são construídas, muitos casos em detalhes. Como exemplo eu colocaria o uso de estimadores robustos de variância-covariância ou então estimadores de desvios-padrões em modelos de dados em painel (tirando exemplos do Mostly Harmless Econometrics). Outro exemplo é a validade de estimações por bootstrap, que em algumas situações falham de forma vergonhosa como na presença de descontinuidades no estimador ou efeitos de margem. Casos mais triviais por exemplo estão dados na estimação de modelos de painel dinâmico. Em todos estes casos entender a derivação dos estimadores é muito importante para a aplicação.
O outro exemplo é o uso indiscriminado de estimadores baseados em propriedades assintóticas com amostras de tamanho limitado. Nesses casos entender conceitos de taxas de convergência, o teorema de Berry-Esseen, etc é muito importante. Uma situação comum é o uso de estimadores de métodos de momentos generalizados, um estimador conceitualmente simples, assintoticamente válido mas que pode ter um péssimo desempenho em problemas comuns, e estes problemas só ficam claros quando se entende perfeitamente a derivação dos estimadores, já que estão relacionados a propriedades assintóticas de ordem superior.
Eu sempre fico desconfortável com argumentos de que não é necessário mais conhecimento. Embora sempre trabalhemos com situações de informação limitada em pesquisa, mais conhecimento é sempre melhor, e acho que um estudo mais aprofundado da teoria é muito útil, mesmo para um economista totalmente aplicado.
Essa vantagem fica evidente quando problemas aplicados importantes são resolvidos utilizando estimadores com propriedades melhores, que só podem ser compreendidos com um conhecimento razoável de teoria econométrica. Nesse aspecto eu coloco como exemplos a literatura de modelos de tratamento dinâmico com fatores latentes, estimação de modelos DSGE por métodos de simulação, estimação de modelos de organização industrial empírica, etc. Em algumas situações como essas a simples aplicação de cada método exige uma derivação específica para cada problema, e sem um razoável domínio da teoria econométrica isso não pode ser feito.
Comentários finais - exceto algumas situações bizarras, bons econometristas teóricos tem médias de publicação mais altas que econometrias aplicados, e acho que não ficam perdendo tempo com esse tipo de preocupação, e uma boa parte dos trabalhos teóricos tem alguma aplicação prática para demostrar a importância do método.

8 Comments:

Blogger Cibele Bastos said...

"Eu sempre fico desconfortável com argumentos de que não é necessário mais conhecimento." - Somos 2 :)

Lembro que, na cadeira de econometria, logo no inicio, fazia questão de fazer todas aqueles somatórios e derivadas haha.

bjô márcio!
=*

1:22 PM  
Anonymous Anônimo said...

Nenhum momento Adolfo tá fugindo da responsabilidade de novos conhecimentos. Para isso basta dar uma rapida olhada no lattes dele.
Quanto ser econometrista teorico ou economista aplicado, o que fica no final como resultado prático é a publicação, fruto da criatividade do pesquisador.
Cabe sim aos econometristas teóricos como vc, doutor em estatistica se preocupa com esses pormenores, e cabe a mim doutorando em economia, compreender essas demonstrações, mas sem ficar horas e horas derivando e integrando lebesgue etc. e sim saber usa-las. Como O Monasteiro comentou uma vez, Estatistico é a BOP dos Economistas, nosso papel é analisar com frieza os parametros estimados.

Uma pergunta simples ta? quem sabe vc pode fazer um post respondendo Laurini quantos Econometristas de verdade tem no Brasil?

Sergio Firpo (FGV_SP), Marcelo Moreira (EPGE), Marcelo Cunha Mederios (PUC-RJ), Cribari-Neto (Estatistica UFPE), ]Issler (EPGE) e alguns estatísticos como não sou da área vc pode complementa, acho que tem Claus da UFPE publica com Cribari

o resto é aplicado:

MArcelo Portugal, Eduardo Pontual, pessoal do CAen, Angelo Divino (UCB), Pedro Vals, (FGV_SP), Rodolfo Roffman (ESALQ, unicamp) e outros

saudações

Anderson

11:17 PM  
Blogger Aurelio said...

Laurini, o Sr. Anderson esqueceu os economistas bem aplicados JW Rossi e Elcyon Caiado, ambos UERJ!
No mais, acredito que o Adolfo tramou bem seu pensamento para um veículo de leitura rápida e absorção / discussão imediata. Não seria ele ingênuo, nem leviano, quanto a não aplicação de rigor e primor nas pesquisas. As aplicações de "ponta", inovativas, requerem maior compreensão do uso da técnica com certeza, indo além das derivações. Entendi o texto do Adolfo (e repassado aos meus alunos) no sentido e forma como foi escrito, sem intepretações "além mar".
Parabéns pelo blog, que tb acompanho!

5:42 PM  
Anonymous Anônimo said...

sR. Aurélio esqueci de vários nomes por isso sugeri ao Laurini que esta mais na fronteira dessa linha de pesquisa reaizar um post destacando os econometristas tanto teóricos como aplicados com grandes contribuições para a pesquisa.
Lembrei de um nome de um Estatístico Valderio Anselmo Reisen

Anderson

Laurini é o cara senhor trabalho sobre modelos DSGE regra de Taylor com câmbio usando Bayesiano no Brasil é dele. ta lá textos para discussão da UFRGS;

10:06 PM  
Blogger Márcio Laurini said...

Seria bem interessante fazer uma lista dos econometristas no Brasil, mas acho que um trabalho justo daria um bom trabalho, algo como os artigos sobre produção acadêmica no Brasil do João Victor Issler e os do Faria, Shikida et al.
Um problema específico é que os trabalhos deles deixam de lado a produção do pessoal da estatística no Brasil de fora.

11:06 AM  
Blogger Juliano Torres said...

Se quiser comentar algo sobre - http://www.libertarianismo.com/index.php/textos/artigos/292-matematica-na-economia-bom-ou-ruim

11:07 AM  
Anonymous Anônimo said...

Adolfo omitiu, mas ele fez o pós-doutorado dele com Walter Enders, um dos maiores econometristas do mundo. Também não lhe faltam trabalhos com econometria.

1:31 PM  
Anonymous Anônimo said...

Eis o comentário que publiquei no blog do adolfo :

Então para ser um bom piloto o sujeito tem que entender de mecânica de automóvel ?

O projetista da Ferrari pode entender de física, mecãnica, matematica, etc e fazer um carro fantástico. Mas, em que posição ele chegaria se fosse disputar o campeonato ?

Esta é uma discussão inócua e infantilóide.

São duas funções diferentes, cada uma com sua importância.

Então, compare pilotos com outros pilotos, e projetistas com outros projetistas.

Ah, o ego....o meu p** é maior do que o seu...não, não é....é sim...heheheheheheheheh...estas crianças...

roberto

3:37 PM  

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