Mitos sobre Mitos em Econometria

O Adolfo Sachsida fez alguns comentários interessantes sobre alguns mitos sobre a prática de econometria. Embora eu ache os comentários interessantes, eu colocaria algumas restrições de nuances sobre seus comentários.
O primeiro é que embora eu concorde que não seja necessária saber todas as derivações nas contruções dos estimadores, em muitos casos entender quais as limitações aonde os estimadores são aplicáveis envolve entender sim como as derivações são construídas, muitos casos em detalhes. Como exemplo eu colocaria o uso de estimadores robustos de variância-covariância ou então estimadores de desvios-padrões em modelos de dados em painel (tirando exemplos do Mostly Harmless Econometrics). Outro exemplo é a validade de estimações por bootstrap, que em algumas situações falham de forma vergonhosa como na presença de descontinuidades no estimador ou efeitos de margem. Casos mais triviais por exemplo estão dados na estimação de modelos de painel dinâmico. Em todos estes casos entender a derivação dos estimadores é muito importante para a aplicação.
O outro exemplo é o uso indiscriminado de estimadores baseados em propriedades assintóticas com amostras de tamanho limitado. Nesses casos entender conceitos de taxas de convergência, o teorema de Berry-Esseen, etc é muito importante. Uma situação comum é o uso de estimadores de métodos de momentos generalizados, um estimador conceitualmente simples, assintoticamente válido mas que pode ter um péssimo desempenho em problemas comuns, e estes problemas só ficam claros quando se entende perfeitamente a derivação dos estimadores, já que estão relacionados a propriedades assintóticas de ordem superior.
Eu sempre fico desconfortável com argumentos de que não é necessário mais conhecimento. Embora sempre trabalhemos com situações de informação limitada em pesquisa, mais conhecimento é sempre melhor, e acho que um estudo mais aprofundado da teoria é muito útil, mesmo para um economista totalmente aplicado.
Essa vantagem fica evidente quando problemas aplicados importantes são resolvidos utilizando estimadores com propriedades melhores, que só podem ser compreendidos com um conhecimento razoável de teoria econométrica. Nesse aspecto eu coloco como exemplos a literatura de modelos de tratamento dinâmico com fatores latentes, estimação de modelos DSGE por métodos de simulação, estimação de modelos de organização industrial empírica, etc. Em algumas situações como essas a simples aplicação de cada método exige uma derivação específica para cada problema, e sem um razoável domínio da teoria econométrica isso não pode ser feito.
Comentários finais - exceto algumas situações bizarras, bons econometristas teóricos tem médias de publicação mais altas que econometrias aplicados, e acho que não ficam perdendo tempo com esse tipo de preocupação, e uma boa parte dos trabalhos teóricos tem alguma aplicação prática para demostrar a importância do método.