Novas Aquisições - Semiparametric Regression

David Ruppert, M. P. Wand e R. J. Carrol. Semiparametric Regression.

Um dos primeiros artigos que eu fiz sobre modelagem de estrutura a termo de taxas de juros era sobre um modelo semiparamétrico formulado como um problema em espaço de estado. Ele generaliza alguns modelos propostos por Rupper, Wand e Carrol para processos dinâmicos. Esse artigo ficou parado por um tempo, mas agora estou preparando a versão para submissão.
Uma abordagem muito poderosa explorada nesse livro é a dos modelos lineares mistos generalizados, que são formam uma estrutura muito poderosa de modelagem que é quase desconhecida dos econometristas, e permite uma flexibilidade enorme em modelagem.