Novas Aquisições - Probabilidade e Cálculo Estocástico

Probability with Martingales. David Williams
Introduction to Stochastic Calculus for Finance - A New Didactic Approach. Dieter Sondermann.


Eu não tinha uma cópia do livro do Williams, uma bela introdução a probabilidade rigorosa utilizando o conceito geral de Martingales.
O livro de Sondermann é uma introdução ao Cálculo Estocástico e seu uso em finanças matemáticas sem o uso de noções mais avançadas de Medida e Integração. Será um dos livros usados no curso de Métodos Computacionais em Finanças que será oferecido no próximo trimestre do mestrado do Ibmec São Paulo. Este curso será dividido por dois excelentes pesquisadores. A primeira parte será dada pelo Alberto Osashi, sobre Cálculo Estocástico, e a segunda pelo José Fajardo, com métodos numéricos em finanças. Eu terei o desafio de dar os laboratórios deste curso.