Deixem os dados falarem (Novas Aquisições)
Nonparametric Econometrics - Qi Li and Jeffrey Scott Racine. Acabou de ser lançado, e acredito que deva ser em cursos de não-paramétrica como o Hamilton é em séries temporais. Compreensivo, cheio de exemplos e com uma sólida abordagem da teoria. Muito bom.
É engraçado como muitos econometristas estão presos no conceito de linearidade, e de forma mais geral em distribuições condicionais lineares. Métodos não-paramétricos permitem que os dados falem, e em geral isso é muito melhor do que forçar os dados a assinarem uma confissão, o que em geral acontece. Se vc quer torturar dados, faça com que eles confessem a verdade, e não a verdade que você quer.