novos caminhos

Com essa leva de artigos finalizada, em busca de novas idéias. O Eurilton Araújo me convidou para dividir a eletiva de macroeconometria da graduação com ele, e acho que ficou uma divisão bem interessante. A minha parte, a primeira do curso é baseada em macroeconometria não-estrutural, o que emgloba modelos fatoriais - cointegração, fatores comuns, decomposições, etc, modelos com quebras estruturais e mudanças de regime e modelos de microestrutura de mercado. A parte do Eurilton seria VAR estrutural , identificação, e modelos DSGE (dynamic stochastic general equilibrium). A parte do Eurilton é muito interesssante, e acho que no final teremos um bom curso, se ele for eleito pelos alunos.
Será bom já que eu queria retomar o estudo de modelos macroeconômicos de fatores, e relacionar com as pesquisas em finanças que eu estou fazendo. A nova onda de modelos fatoriais é extremamente interessante, sob pontos de vista econômicos e estatísticos.
Uma das coisas boas das eletivas é que elas rendem bons artigos e algumas novas idéias, e nos cursos você pode contar com o feedback dos alunos sobre a importância dos temas. Nisso as turmas da graduação e do mestrado do ibmec sempre ajudaram bastante. Isso é um bom sinal de que o ensino está indo na direção correta.