Nova série

Nova Série - Grandes Artigos. Resolvi compartilhar a leitura de artigos acadêmicos que representem constribuições importantes (na minha opinião) nas aŕeas de pesquisa que me interessam. Podem ser artigos recentes ou então contruibuições históricas, vale qualquer um. Para iniciar
MCMC Methods for Continuous-Time Financial Econometrics
Michael Johannes and N. Polson

Este artigo, que vai sair no handbook of financial econometrics, explica de forma extremamente didática, mas ao mesmo tempo rigorosa, como aplicar metodologias de Markov Chain Monte Carlo em modelos de tempo contínuo usados em Finanças. O artigo não introduz nenhuma contribuição nova, mas é um excelente guia para aplicação destas metodologias em finanças. Não sabe o que é MCMC ? é bom aprender, senão logo logo você estará fora do jogo ...