Novas Aquisições - Nonlinear Time Series - Theory, Methods and Applications with R Examples

Nonlinear Time Series - Theory, Methods and Applications with R Examples. Randal Douc, Eric Moulines e David Stoffer.


Ainda não tive tempo de estudar com calma o material, mas recomendo o excelente review do livro feito pelo Christian Robert.  De uma forma sucinta o grande mérito do livro está em uma revisão de todo o material recente sobre estimação clássica e Bayesiana de modelos não-lineares em espaço de estado, especialmente métodos recentes de particle filtering e smoothing, e também uma discussão sobre convergência de cadeias de Markov que é fundamental para os desenvolvimentos recentes em MCMC.
Mas ao contrário do que está escrito na contracapa, a abordagem do livro exige um conhecimento relativamente avançado de probabilidade e medida, seguindo as tradições francesas e britânicas de pesquisa em estimação por MCMC.
Um material avançado, mas fundamental para quem pretende trabalhar com inferência moderna em séries temporais.

Um plus é que o site do livro é no estilo de David Stoffer, e um site que é decorado com Frank Zappa já mostra tudo. E além disso, temos as notórias especialidades de David Stoffer - Expert in women's volleyball - volleyball - and women.