terça-feira, março 26, 2013

Novas Aquisições - Econometria de Séries Temporais (Segunda Edição)


Econometria de Séries Temporais. Rodrigo De Losso Silveira Bueno.

Essa é a versão revisada do manual de Econometria de Séries Temporais, com várias seções reescritas e a adição de tópicos de mudança estrutural e sazonalidade. A revisão melhora um texto que é muito bem sucedido para um curso intermediário de séries temporais. Eu gosto especialmente do detalhado capítulo sobre GMM, e também do muito didático capítulo sobre processos não-estacionários. A minha única sugestão seria  incluir um capítulo sobre modelos em espaço de estados e Filtro de Kalman.
O livro é uma excelente escolha para cursos de séries temporais para alunos com uma boa formação em econometria e estatística.

1 Comments:

Anonymous Anônimo said...

Márcio, agradeço pela divulgação e por sua palavras gentis. Sinto-me lisonjeado.

Já escrevi há muito tempo esse capítulo sobre KF, mas nunca acho q está bom. Vou-lhe enviar e vc me diz.

rodrigo.

7:56 PM  

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