Artigo aceito para publicação - Journal of Time Series Econometrics
Uma excelente notícia hoje - meu artigo "A Hybrid Data Cloning Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Volatility Models" foi aceito para publicação no Journal of Time Series Econometrics. É uma grande honra, dado os editores e o nível dos autores que já publicaram nesse journal.
Nessa versão final a metodologia foi generalizada para modelos SV em tempo contínuo, multifatores e modelos multivariados, e por isso acho que a contribuição do artigo ficou bem mais interessante.
Nessa versão final a metodologia foi generalizada para modelos SV em tempo contínuo, multifatores e modelos multivariados, e por isso acho que a contribuição do artigo ficou bem mais interessante.
posted by Márcio Laurini at 8:26 AM
2 Comments:
Ola, Marcio
Tem algum curso de Estatistica Aplicada, semelhante ao seu curso de verao, ministrado pela USP Sao Paulo? De forma mais geral, tem algum curso com enfase em Estatistica Aplicada, na USP ou fora, que voce recomendaria a quem nao tenha interesse em enveredar por carreira academica?
muito grato,
Jorge L
Parabéns Márcio!!!!
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