terça-feira, agosto 16, 2011

UFRGS

Finalizei o parecer de outra excelente dissertação de mestrado de um aluno do PPGE-UFGRS, Rodrigo de Sá, sobre estimação de funções de preferência usando sieves. Já existe uma versão como working paper no link anexo. Novamente fico impressionado com a qualidade técnica da análise realizada, e mais ainda com a ótima idéia da dissertação.
O uso de estimação por sieves através de condições de momentos condicionais é uma metodologia muito poderosa, mas relativamente pouco explorada em aplicações empíricas. A metodologia é bastante relacionada a estimação de modelos de volatilidade estocástica usando condições de momentos geradas por expansões polinomiais que abordei no mini-curso da ESTE.
Acho que o artigo promete bastante, e parabéns ao Rodrigo pelo trabalho.
E também descobri mais um seguidor da Fundação, com a excelente citação na introdução. Este rapaz tem futuro.

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1 Comments:

Blogger Rodrigo said...

Obrigado Márcio!! A epígrafe sobre a psicohistória tava decidida antes da dissertação. hehehe

11:25 AM  

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