14 Escola de Séries Temporais e Econometria - Apresentações do Mini-Curso

Conforme prometido, coloquei na minha webpage as apresentações que usei no mini-curso. Ainda vou reorganizar os programas, mas logo coloco online.
Fiquei muito surpreso com o grande número de participantes no mini-curso, até no último dia do evento. Foi realmente muito gratificante. Espero que os participantes tenham gostado do curso.

A posteriori, eu modificaria várias coisas no mini-curso. Da forma que foi dado ele assume um bom conhecimento inicial de modelos de volatilidade, já que por exemplo que não falei de algumas coisas relevantes como procedimentos de análise de especificações, previsões, cálculo de medidas de risco, etc. E também assumia uma compreensão razoável sobre modelos em espaço de estado/modelos dinâmicos lineares. O foco foi fundamentalmente nos procedimentos de inferência para parâmetros e volatilidades latentes, e desta forma foi um tanto limitado.
Outro problema é que a versão impressa do curso no livro não corresponde ao material que eu efetivamente apresentei. Nas apresentações consegui mostrar os resultados das minhas pesquisas utilizando Hellinger Distance, e principalmente na parte de estimação Bayesiana utilizando Integrated Nested Laplace Approximations também consegui mostrar os resultados iniciais do artigo sobre estimação de modelos SV por máxima verossimilhança através de limites de estimação Bayesiana por aumentação de estados, e também a outra pesquisa sobre testes de raiz unitária em modelos SV. Espero corrigir esta falha finalizando logo uma primeira versão destes artigos.