Bayesian Time Series
Como recomendação de leituras introdutórias para modelagem Bayesiana de séries temporais, eu listaria o "An Introduction to Modern Bayesian Econometrics", do Tony Lancaster, e o "Bayesian Econometrics", do Gary Koop. Os dois seguem uma linguagem mais familiar aos econometristas, e também disponibilizam códigos em WinBUGS (Lancaster) e Matlab (Koop).
Embora existam outros excelente livros Bayesianos (como os excelentes Monte Carlo Statistical Methods, Robert e Casella e o Markov Chain Monte Carlo: Bayesian Simulation for Bayesian Inference, Gamerman e Lopes), acho que para estudantes de economia os dois livros acima são ótimas recomendações iniciais.
Embora existam outros excelente livros Bayesianos (como os excelentes Monte Carlo Statistical Methods, Robert e Casella e o Markov Chain Monte Carlo: Bayesian Simulation for Bayesian Inference, Gamerman e Lopes), acho que para estudantes de economia os dois livros acima são ótimas recomendações iniciais.
posted by Márcio Laurini at 10:11 PM
1 Comments:
Obrigado pelas referências. Eu havia usado e gostado do livro: "Bayesian Computation With R" do Jim Albert. Mas é mais voltado para a prática. E para a parte teórica tinha visto o Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics do Geweke. Mas não gostei do livro do Geweke.
Obrigado.
Abs.,
Diogo.
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