Seminário - Mercado de Opções e Simulação de estratégias de Hedging

SEMINÁRIO NINE-UFSCar/USP – 29/10/2010 - 14h00.
LOCAL: Auditório do ICMC-USP São Carlos. TÍTULO: Mercado de Opções e Simulação de estratégias de Hedging. RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Dorival Pinto - SME / ICMC - USP.

RESUMO: Neste seminário, faremos uma breve introdução aos mecanismos do mercado futuro com ênfase em opções. Para ilustrar, apresentamos as opções Call e Put do tipo Americana e Europea. Para modelar o mercado, apresentamos o clássico modelo de Black and Scholes no qual deduzimos a fórmula da estratégia de Hedging, conhecida como fórmula de Clark-Ocone-Karatzas. Na sequência, deduzimos um algorítmo para simularmos a fórmula de Clark-Ocone-Karatzas e ilustramos para uma opção Call do tipo European. Também apresentamos aplicações para opções do tipo exótica, como opções Digitais e Barreiras.


Tudo correndo bem estou na sexta em São Carlos para assistir esse seminário. Ele é baseado em um artigo (Weak Approximations for Wiener Functionals, Dorival Leão e Alberto Ohashi) com resultados teóricos importantes em representações de processos estocásticos, mas como está colocado no seminário, também apresenta resultados importantes para procedimentos de Monte Carlo em precificação e hedge de ativos financeiros.