Novas Aquisições - Coherent Stress Testing - A Bayesian Approach to Analysis of Financial Risk

Coherent Stress Testing - A Bayesian Approach to Analysis of Financial Risk. Riccardo Rebonato.

Desde o clássico modelo de Black-Litterman, o uso de métodos bayesianos e o uso de informação a priori tem se mostrado fundamental em aplicações de finanças, como uma forma de incorporar expectativas e informação adicional. O livro do Rebonato é o primeiro tratamento de risco e stress testing utilizando uma modelagem bayesiana e coerente.