quinta-feira, abril 01, 2010

I'm only happy when it's complicated

I'm only happy when it's complicated. Implementei um algoritmo de estimação de modelos bayesianos trans-dimensionais usando reversible jump markov chain monte carlo. A idéia é complementar o procedimento de seleção de variáveis usando bayesian shrinkage que haviamos utilizado no artigo de estimação de modelos de fatores latentes generalizados para a estrutura a termo de taxas de juros. Ainda preciso calibrar a estimação, mas os primeiros resultados são interessantes.