3 dias de semi-descanso

Feriado em casa. Mas quero ver se aproveito para trabalhar um pouco no artigo de volatilidade estocástica. Já fiz uma parte do texto, mas ainda falta um bom pedaço. Mas encontrei uma referência muito importante para o artigo. Eu havia realizado uma série de experimentos de monte carlo com alguns conjuntos de parâmetros, estudando os métodos que propomos e alguns concorrentes. Mas nesta referência ele estuda os métodos baseados em simulação (método de momentos eficientes, simulated maximum likelihood, simulated minimum Hellinger distance, etc) com os mesmo vetores que eu usei.
A notícia boa - a técnica que propomos tem desempenho superior a todos estes métodos.