Fácil demais?

Tinha planejado terminar todas as simulações de Monte Carlo até segunda feira. Mas estava fácil demais. Nos vetores de parâmetros próximos a região de não-estacionariedade os algoritmos não restritos degeneram na maioria dos casos. O problema é que a restrição de estacionariedade é não-linear, e precisei implementar uma maximização numérica utilizando um procedimento de barreira adaptativa, que é muito mais lento que uma otimização irrestrita. Além disso é um problema min max, que envolve uma maximização e uma minização simultânea.
De certa forma é engraçado que sempre tenho muito mais problemas em estimação clássica do que nos problemas bayesianos muito mais complicados e de dimensão bem maior utilizando markov chain monte carlo. Nesse problema estava planejando usar apenas munições leves, mas precisei recorrer a munição mais pesada. Espero que por enquanto a solução não precise das armas nucleares.