Programação do dia - Modelling volatility from high-frequency data using STAMP and SsfPack

Programação do dia :

Modelling volatility from high-frequency data using STAMP and SsfPack
Conferencista: Prof Siem Jan Koopman Professor of Econometrics at the Vrije Universiteit Amsterdam

Centro de Estudos Quantitativos - FGV/EESP, convida para:

Conferencia: “Modelling volatility from high-frequency data using STAMP and SsfPack”
Sala: 3002 Rua Itapeva, 474 – 3º andar
Dia: 13/04/2009
Horário 16h00 às 18h00


Excelente seminário, de um dos mais importantes econometristas em atividade.