Frustrações

Última semana tem sido bastante frustrante. Na revisão de um artigo adicionei mais um banco de dados para mostrar o desempenho da técnica que eu criei. Em teoria o desempenho e a implementação deveriam ser bem mais simples em comparação com os dados que eu usei anteriormente. O banco de dados original eram dados de curvas de juros do Brasil, com maturidades irregulares, menor liquidez, formato mais complicado, etc.
O novo banco de dados é um conjunto de dados de maturidades fixas, construído usando o procedimento de McCulloch. O problema é que este procedimento introduz distorções sérias nos dados, e estas distorções prejudicam a estrutura de state space priors do meu modelo. A minha técnica continua funcionando melhor, mas funcionaria melhor sem a interpolação.
Um longo parágrafo a ser adicionado na revisão.