terça-feira, outubro 14, 2008

Cálculo Estocástico

Semana passada começouo novo curso que estou dando no mestrado aqui do Ibmec. Estou dando o laboratório do curso de cálculo estocástico/metodos computacionais em finanças. A idéia no laboratório é discutir um pouco da implementação prática dos métodos.
Como a primeira aula foi uma aula de probabilidade mais avançada, no primeiro lab não teve nenhuma parte computacional (na verdade tinha, mas não deu tempo), então fiz uma revisão dos conceitos de probabilidade, medida e convergência. (sigmas-algebras, medidas e integração de Lebesgue, convergencia dominada, etc). O pessoal de engenharia e física que faz o mestrado seguiu bem a aula teórica, mas o pessoal de economia e adm aparentemente teve um pouco mais de dificuldade. A próxima aula teórica é a mais importante, sobre filtrações, esperanças condicionais e martingales e com a idéia de variação quadrática o conceito de integração estocástica fica bastante mais fácil.
Para dar essa aula eu usei o livro do David Williams, Probability with Martingales, um livro realmente excepcional.

1 Comments:

Anonymous Hugo said...

Oi Márcio,
Estou fazendo este curso como disciplina avulsa. Infelizmente, estava viajando e perdi a sua primeira aula.

Eu fiz administração, talvez por isso tenha achado a primeira aula do Alberto um pouco pesada. Mas particularmente eu prefiro uma aula neste nível, um pouco mais puxada.

10:15 PM  

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