Guia de leitura

Coloquei no post Top 5 de Finanças os 5 melhores livros de finanças matemáticas, na minha opinião. Foi colocada uma questão relevante sobre os pré-requisitos para a leitura.
Tirando alguém com uma boa formação matemática, acho difícil alguém com formação básica (por exemplo um mestrado em economia) saber tudo o necessário logo de cara. Por isso em todos os livros sempre tem uma boa introdução aos pré-requisitos, que seriam uma boa formação em probabilidade, processos estocásticos e cálculo estocástico.
O livro do Shiryaev tem uma boa introdução a todos estes assuntos, e seria a primeira leitura. Depois eu leria o livro do Glasserman (na verdade esse foi o primeiro que eu li) que é mais voltado a parte computacional. Depois eu leria o livro do Musiela e Rutowski, que tem uma ampla discussão de modelos.
O livro do Brigo e Mercurio é fantástico, muito completo, mas na parte de implementação ele não diz quase nada, e por isso ter lido (e implementado) o Glasserman vai ajudar bastante. Em termos de implementação de modelos de derivativos o livro do Rebonato - Volatility and Correlation é uma outra boa escolha, principalmente sobre o ajuste de superfícies de volatilidade e matrizes de correlação.
Em paralelo o livro do McNeil é bem completo sobre gestão de risco, e ele tem os modelos implementados em S-Plus, o que ajuda bastante.