presente de papai noel 1 - s-plus 8 e finmetrics 3.0

Ontem fiquei sabendo do lançamento da nova versão do s-plus (8) e da finmetrics 3.0. E hoje o Ibmec já instalou aqui na minha máquina. Esse foi um record de tempo, parabéns ao Ibmec.

Eu dei uma trabalhada rápida e chequei algumas novidades. A primeira é que o s-plus adotou o mesmo esquema de gerenciamento de pacotes do R, ou seja, permite instalação automática de pacotes da internet. Outra coisa é que eles colocaram uma ferramentas para usar os pacotes do R no s-plus, o que eu achei bem interessante.
É fantástica esta associação - a Insighfull dá apoio ao seu concorrente free e open-source, e com isso ganha o apoio para o uso dos pacotes do R dentro do s-plus. Na época que eu pesquisava sobre software open source eu sempre notei que não necessariamente existiria apenas competição entre o produto comercial e o open source, e em geral o comercial se beneficiaria da tecnologia do open source. Olha a evidência empírica aí.
Tem um bug no sistema de gerenciamento de pacotes - ele não funciona se a internet estiver sob uma proxy. Eu já corrigi o bug, e depois publico a correção.

Na finmetrics 3 as adições são a biblioteca de tratamento de dados de alta frequência, que já estava disponível na página do Eric Zivot ; uma bom conjunto de ferramentas para precificação de opções (é bastante completa para derivativos sob equity e moedas, mas pouca coisa para derivativos de taxas de juros - basicamente apenas os modelos de Ho-Lee e Black-Derman-Toy. A ferramenta de cálculo de vol implicíta é bem interessante, e as ferramentas de construção de curvas de juros estão bem mais completas); a nova versão do Ssfpack e alguns modelos já implementados para a estimação de modelos afins de estrutura a termo usando filtro de kalman. Não é uma mudança tão radical quanto da finmetrics 1 para a 2, mas tem bastante coisa bem útil.
Ainda não deu tempo para testar tudo, mas em geral as melhoras são notáveis.