quinta-feira, novembro 15, 2007

Novas Aquisições - Dados de alta frequência

Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems) (Paperback)
by Nikolaus Hautsch. O livro mais completo sobre modelagem de durações de eventos para dados de alta frequência em finanças.

1 Comments:

Anonymous Cleiton said...

Laurini, fiquei curioso pra saber o que achas disso :

http://site.estadao.com.br/investimentos/revista/16/entrevista.htm


Grande Abraço !

6:51 PM  

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