É um rapaz sem importância coletiva, é apenas um indivíduo.

Essa frase, de Celine, abre a Náusea. Estou relendo agora, depois de creio que uns 12 anos que li pela primeira vez (nota - devo parte da minha personalidade a fantástica biblioteca do colégio Duque de Caxias. Tenho uma dívida eterna com esse colégio, e muito orgulho de ter estudado lá. E é a mesma sensação que tenho agora no doutorado em estatística. A Náusea fazia parte de uma coleção de livros dos ganhadores do Prêmio Nobel, Na biblioteca também tinha a peça "As Mãos Sujas", que depois ele renegou e é um retrato da situação política atual) .
É um livro extraordinário. Cada parágrafo reflete a beleza da solidão da existência.
"Mas é preciso escolher - viver ou narrar"
JP Sartre.

Missionário Bayesiano

Dica do dia. Se você tem interesse em aprender inferência bayesiana, com muitas aplicações práticas (muitos MC´s) estes 3 livros do Peter Congdon são excelentes (eles valem o preço, e são bem caros ...).
Além da teoria básica muitas dicas de implementação que irão salvar muitas e muitas tardes de trabalho.

Depois de dominar estes você pode ir para a bíblia "Monte Carlo Statistical Methods", Robert e Casella.

desesperança

Nós fazemos nosso destino. Isso vale para pessoas, cidades, empresas, países. Não acredito que alguém acredite em um país melhor com o noticiário atual. E olhe que tudo o que acontece agora é apenas o reflexo da política adotada nestes últimos anos.
Quase todo fim de semana eu vou para minha cidade natal. Araraquara. Creio que todo cidadão que saiu de Araraquara mantém uma relação de amor-ódio com esta cidade. Os dois últimos acontecimentos me desanimam nesta cidade que o melhor complexo de cinemas que a cidade tem fechou por falta de público. E note que estes cinemas são muito, muito melhores do que os que restaram. Mas os cidadão de nossa cidade não vai ao cinema pelos filmes, mas sim para badalar no shopping. Resultado ? os cinemas do shopping (4 cinemas ) só passam agora UM filme por vez.
O outro evento é que a nossa genial prefeitura vai destruir a rua mais bonita da cidade, que é preservada pelo patrimônio histórico. Qual o motivo ? A alegação é de que esta bela rua não é socialmente útil, e que não atende ao povo (quem adivinha o partido da prefeitura?). E o mais estranho é que absolutamente todo mundo e todas as entidades são contra a obra, e além disso ela viola o tombamento histórico. Nossa justiça claramente se ausenta.
E isto é uma minúscula amostra do futuro que estamos construindo.

colocando as idéias em dia

Terminei de ler a primeira leva de referências para o novo artigo da tese. Agora as idéias começam a clarear, e acho que a idéia que eu tive faz sentido. Mas vai dar um baita trabalho.

Lido

2010 - Odyssey Two. Arthur C. Clarke.

mais sabedoria

"The great tragedy of Science - the slaying of a beatiful hypothesis by an ugly fact"
Thomas Huxley

manutenção

O grande Bukowski escreveu que o que acaba com o homem é o dia a dia. E o Vonnegut escreveu que o grande problema da humanidade era que todo mundo queria criar, mas ninguém queria fazer a manutenção. Genial.
Passei boa parte do tempo no sábado trocando a bateria do carro e arrumando um pneu que estava baixo. E acho que nesse mundo as pessoas que fazem a manutenção tornam a vida muito mais agradável do que os "sábios". Novamente citando Bukowski "prefiro beber com um cara que arruma computadores do que com um poeta"

sabedoria

"Just because some of us can read and write and do a little math, that doesn't mean we deserve to conquer the Universe"
Kurt Vonnegut

Notícias

Britânico bate recorde ao ficar 11 dias acordado

Nessa categoria com certeza não entram estudantes de doutorado ou pesquisadores próximos de deadlines.

"Wright combateu o cansaço bebendo chá, jogando sinuca, consumindo uma dieta rica em alimentos crus e mantendo um diário. Ele permaneceu o tempo todo em um bar na cidade de Penzance."

Qual a dificuldade disso ?

Leitura do Dia

Wavelet Methods for Time Series Analysis. Donald Pervival e Andrew Walden.

crise

Acho que eu não me lembro de nenhum momento com uma crise institucional e política como o momento de agora. O país está sendo corroído por dentro. A vontade é ignorar todo o noticiário político e fugir para um deserto.

Inspiração

Próximas Apresentações

Boas notícias ontem a noite. Dois artigos aprovados para apresentação oral na escola de Séries Temporais e 3 aprovados como poster. Para apresentação oral:

Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li	Koodi Hotta	Luiz
	Laurini	Márcio

MICROESTRUTURA EMPÍRICA DE MERCADO - UMA ANÁLISE PARA A TAXA DE CÂMBIO BRL/US$ USANDO DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA	Furlani	Luiz
	Laurini	Márcio
	Portugal	Marcelo

E para sessões poster:

Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces

Laurini

Márcio

	A Dynamic Non-Parametric Model for Term Structure of Interest Rates	Laurini	Márcio
		Moura	Marcelo

	Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates	Laurini	Márcio
		Moura	Marcelo

O legal é que todos estes trabalhos foram feitos depois da entrada na doutorado. Mesmo com o doutorado este ano tem sido o mais produtivo. Valor adicionado é isso aí.

Leitura da Semana

Rendezvous With Rama. Arthur C. Clarke.

lidos e relidos

Fates Worse Than Death, Kurt Vonnegut e Forward The Foundation, Isaac Asimov.
Eu já tinha lido o prelúdio da série Fundação, creio que em 1997, mas não tinha o livro. E não tinha ainda lido esse livro do Vonnegut.
O livro do Vonnegut é o livro mais amargo dele, escrito logo depois da sua tentativa de suícidio. Fala da desilução com a humanidade, a superação dos seus desequílibrios mentais ( e mais ainda do ocorrido com seu filho). Creio que seja o único de seus livros que seu humor negro não está presente, apenas amargura.

O livro do Asimov, que é um prelúdio da minha adorada série Fundação, é interessante em dois aspectos. O primeiro é por detalhar as bases de toda a série. Mas creio que o mais interessante é o retrato pessoal do personagem Hari Seldon, que poderia ser a autobiografia de quase todos os acadêmicos que tem amor ao seu ofício. Em especial o mais interessante é a descrição do ocaso, da velhice.

Milagres do Papa

A vinda do Papa coincidiu com duas coisas boas nessa semana. Uma é pessoal. A outra, na verdade uma idéia para um artigo, está ligada a um papa, mas não é o Papa Bento XVI e sim esse papa abaixo.
Papanicolaou

Sim, é o mesmo do livro de derivativos citado abaixo.

Escola

Consegui um tempo hoje e comprei a passagem e reservei o hotel para a 12 Escola de Séries Temporais e Econometria . Dos congressos que eu costumo ir esse sem dúvida é o que eu mais gosto de participar, e até hoje o congresso que eu percebo que acontece mais interação entre os participantes e saem os melhores comentários para os artigos apresentados.
Em especial esse ano será em Gramado, e organizado pelos Departamentos de Estatística e Economia da UFRGS, dois lugares em que eu tenho grande admiração e gratidão, em especial pelas pessoas que fazem parte destes departamentos.
Os convidados, apresentações e mini-cursos serão muito bons, e só por isso já valia a ida.

Novas Aquisições

Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, Fouque, Papanicolaou and Sircar e Methods for Applied Macroeconomic Research. Fabio Canova.



O livro de volatilidade estocástica tem uma abordagem bem interessante de comportamento assintótico que eu não conhecia, e agora com o livro tento minimizar a ignorância. O livro do Fábio Canova é uma referência sobre a nova macroeconometria estrutural, que deve ser o novo standard em macroeconomía empírica.

Série - Grandes Artigos

Monfort, A. and Gourieroux, C. (1993). Indirect Inference. Journal of Applied Econometrics, (8) pg 85-118. Esse é um dos meus artigos favoritos. Uma idéia simples. Se o estimador ideal é complicado ou não existe, use um simples e corrija o viés por simulação. Simples e em geral muito fácil de implementar. E um dos artigos em econometria mais bem escritos que eu já li.
E agora voltou a moda na literatura de Dynamic Stochastic General Equilibrium.
Se você gostou, não veja apenas uma cena. Veja a peça inteira:
Simulation-Based Econometric Methods. Gourieroux, Christian e Monfort, Alain.

Liçao para a vida.

Uma lição para os jovens cheios de rebeldia. Desista. Não é possível vencer o sistema.
(Retirado do livro abaixo, pg 145).

Novas Aquisições.

Diffusions, Markov Process and Martingales. L.C.G. Rogers and D. Williams.
Uma hora no vida é necessário enfrentar suas limitações. No caso da teoria de finanças, um dos pontos fundamentais é a teoria de processos de markov e martingales. O livro do Rogers é uma clássica e rigorosa introdução (?) a estes assuntos, que tenta usar algumas intuições do leitor. Um livro bem difícil, mas se superado (e eu espero que consiga) dá um retorno enorme.

tempo

Bom, uma pausa nos estudos. Tem matriz demais na minha cabeça e já está ficando tudo confuso.
Miles e sua gang animam o ambiente por aqui. Agora a idéia é descansar um pouco.

imaginação

Não ando com muita inspiração, creio que pelas ultimas 3 últimas semanas tem sido assim.
Mas tenho pensado bastante nos escritores com imaginações infindáveis. No momento me recordo de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Kurt Vonnegut. Desculpas aos demais gênios que não me vem a cabeça neste momento de falta de inspiração.
Mais especificamente pensava na relação entre Sirens of Titan e a toda a série da Fundação, em especial o fechamento da série que está em a Fundação e a Terra, e o paralelo entre os personagens de Winston Niles Rumfoord e R. Daneel Olivaw nos dois livros. Nos dois livros (no caso a série da fundação) a discussão é sobre o livre arbítrio e a onisciência e a história da humanidade. Duas obras geniais, com perpectivas muito diferentes. O destino traçado por Rumfoord para sua ex-esposa Bea e para Malachi Constant é um dos pontos mais brilhantes de toda a obra de Vonnegut. Poderia discutir por dias sobre esse assunto.
Eu já disse a alguns amigos que um dos minhas vontades seria dar um curso sobre esses temas. Só que ao mesmo tempo eu acho que imaginação e cultura não podem ser ensinadas. No máximo um professor pode despertar o interesse e discutir, mas nunca ensinar nada. "Ensinar" cultura para mim significa doutrinação. E acho que o processo de aprendizagem é completamente individual.

19 de junho

19 de Junho. Nessa data a obra prima será lançada em DVD.

king of the world

CGDD me enviou um convite para o beta do joost. Realmente fiquei impressionado com a tecnologia. Mas o que realmente me agradou foi o canal de boxe. Junto com meu pai, sou fanático por boxe. A Rede TV vem exibindo aos sábados lutas muito boas de boxe nacional.
Mas houve uma época em que não apenas se lutava contra um oponente. Se lutava contra o destino.
Muhammad Ali não apenas lutava boxe. Em cada golpe ele fazia a história.

Existem várias lutas lendárias de Ali. Sonny Liston, George Foreman. Mas a minha favorita é o terceiro combate de Muhammad Ali contra Joe Frazier. Toda vez que eu assisto essa luta eu tento imaginar a dor e a força de vontade desses dois gigantes. Essa vitória do Ali é um dos momentos de superação da raça humana.

provas

Prova semana que vem. Poucas coisas me estressam mais do que ter que fazer provas. Eu adoro assistir cursos, e se tiver que estudar 400 livros eu estudo na boa. Mas fazer prova ultimamente tem me tirado do sério. Boa parte é causada pela rotina - aulas-pesquisas-viagens-estresses particulares-estresses do trabalho que não favorecem muito a concentração adequada para provas de doutorado.
Fazer o que. Estudar mais.

nada de novo no front

Sem muitas novidades. Pouca inspiração nesse feriado, e assim só fiz umas contas do artigo de convergência. Dei uma estudada no livro de não-paramétrica (post abaixo). É impressionante e recompensador ler um livro como esse, em que a maioria das citações tem menos de 5 anos. Trabalhar em uma área em que avança tão rápido é sempre animador. Claro que isso implica em estar sempre correndo para minimizar a defasagem, mas isso é um bom incentivo.