Série - Grandes Artigos

Monfort, A. and Gourieroux, C. (1993). Indirect Inference. Journal of Applied Econometrics, (8) pg 85-118. Esse é um dos meus artigos favoritos. Uma idéia simples. Se o estimador ideal é complicado ou não existe, use um simples e corrija o viés por simulação. Simples e em geral muito fácil de implementar. E um dos artigos em econometria mais bem escritos que eu já li.
E agora voltou a moda na literatura de Dynamic Stochastic General Equilibrium.
Se você gostou, não veja apenas uma cena. Veja a peça inteira:
Simulation-Based Econometric Methods. Gourieroux, Christian e Monfort, Alain.