de volta as aulas

Amanhã começa o curso de econometria de finanças na graduação no ibmec. Conteúdo básico mantido, mas vou aumentar a parte de cópulas e de modelos para a volatilidade implícita, que são coisas bem úteis e aplicadas.

Album da Semana

Coltrane - The Complete 1961 Village Vanguard Recordings.
Um dos muitos Coltrane Clássicos ao Vivo.

Novas Aquisições

Volatility and Correlation - Roberto Rebonato e Empirical Market Microstructure - Joel Hasbrouck.
O livro do Rebontato é um dos mais abrangentes sobre derivativos e hedge - está longe de ser o mais didático, mas junto com o Brigo e Mercurio são os dois mais completos sobre derivativos.
O livro do Hasbrouck é fantástico - didático, extremamente aplicado e consegue unir a teoria e a parte empírica de microestrutura de mercado. É o market microstruture manifesto.

Lo-Fi Photos

Meu amigo Cristiano escreveu um post no seu blog ( http://cgdd.blogspot.com/2007/01/imagem.html) sobre fotografias analógicase ilustrada cm uma foto sensacional. Atualmente só tiro fotos digitais com meu celular, já que minha digital quebrou e não tenho a menor vontade de comprar outra.
Máquinas digitais são de certa forma uma maldição, já que permitem que qualquer instante seja retratado sem custo - o que quer dizer que o fotógrafo não precisa pensar se o que ele quer retratar realmente vale ser retratado. Em geral a maioria das fotos digitais só são uma imagem extremamente bem cuidada de algo que não interessa a ninguém. O que tem de fotolog com foto de gatinho, brinquedinho e gente manipulada digitalmente confirma isso.
Eu atualmente uso uma máquina reflex Zenit 12 xs com o fotômetro desligado. Quem conhece essa maquina sabe que ela é um tanque russo - barata, com poucos recursos, mas quase indestrutível e confiável. Assim não tenho frescura de levar a máquina para qualquer canto sem pensar. A frescura da maioria das pessoas com sua maquininha digital é extremamente irritante.
Outra aventura é brincar com a exposição e a abertura - e ter que esperar a revelação para saber o resultado. Uma diversão é brincar com fotos noturnas com exposição longa e lógico sem flash. O botão de exposição nas configurações 30-x e B (controle manual) são uma fonte de aventura e recompensa.
Máquinas analógicas nos mostram o que existe de melhor em uma foto e na vida - imperfeições. São as imperfeições que valorizam o que existe de belo em um foto. Me mostre uma pessoa perfeitinha e verei algo extremamente sem graça.

Leituras da praia

Acabei comprando estes dois livros um Ubatuba mesmo. Dado que deu sol todos os dias que estiver lá (um típico outlier) só li antes de dormir. O livro do Orwell mostra o que é realmente escrever sobre política e ter opinião sem ser vendido a um partido ou uma ideologia. Deveria ser leitura obrigatória aos jornalistas e blogueiros que se aventuram a escrever sobre política. Pra isso é preciso ter talento, o que 99% não tem.

O livro do Crumb (e do outro autor do texto, que me foge agora) é uma das biografias mais interessantes sobre Kafka. Foge do intelectualismo podre da maioria delas, e se concentra no autor. Muito boa mesmo. E o Crumb continua mandando bem. O Crumb é um caso interessante - foi idolatrado como autor da contracultura, mas sempre renegou qualquer rótulo e nunca teve medo de desagradar seus leitores. Outro caso raro, principalmente vendo os "artistas" atuais, que em sua maioria escrevem para agradar a crítica ou a seu conjunto de leitores. Fo----- o leitor, o que interessa é a obra.

Fim de férias

Bom, fim de férias. Mas não posso reclamar, peguei sol em todos os dias de praia. Uma semana livre de BBB, PAC, e outras maldições. Nenhum email bomba me esperando, e assim o ano letivo começa tranquilo.

O melhor álbum ao vivo de todos os tempos

Muito tempo atrás existiu um músico chamado Santana- esse músico não existe mais. Mas em dois shows inigualáveis em Osaka foi gravado esse album ao vivo, que é o melhor já gravado de rock. Escute a sequência A-1 Funk - Every Step Of The Way - Black Magic Woman - Gypsy Queen - Oye Como Va e consiga não viajar.

Férias !?

Essa semana de férias (uma semaninha só), depois de longos anos sem tirar uma. Bom para liberar um espaço na cabeça pro ano pauleira que está por vir.
Eu e minha namorada, sem nada pra pensar.

Leitura do Dia

Aproveitei para começar a ler alguns livros que tinha comprado e deixado de lado. O primeiro é esse "A Comédia Humana", William Saroyan.

Um longo tempo atrás

Essa era uma fonte de diversão por horas e horas ...

dia de cão

Po, que dia de cão foi hoje.

Backup Day

Backup Day hoje. Meus 60 giga de dados de alta frequência tem que estar seguros.

Insônia

Invadindo o templo de Pai-Mei.

Onde tudo começou

Existem alguns eventos marcantes na vida. Um dos meus principais foi quando descobri a revista Input. Acho que só quem leu essa revista sabe da importância dela. Além de ter alguns dos cursos de programação mais bem feitos que eu já vi na vida, o design gráfico da revista era genial. Cada edição tinha imagens fantásticas. Sem igual.
Tenho alguns poucos exemplares em casa. Nunca cheguei a ter a coleção completa, acho que depois de um tempo não tinha mais grana para comprar os exemplares. Pagaria uma fortuna por uma coleção completa.

Correria

Semana que vem irei tirar meus 3 dias de férias na praia. Terminando a revisão do paper de volatilidade implícita, rodando os programas de price discovery e o modelo de cópula fatorial e ainda rodando umas coisinhas. Processamento paralelo.

Album do Dia

Elvin Jones - Youngblood. Um dos seres sagrados do jazz tocando com alguns dos poucos músicos atuais que tocam jazz de verdade. Porrada da boa.

a entrada do bunker

A entrada do bunker. E a listagem da máfia.

Ambiente de Trabalho II

Passo em média umas 16 horas por semana nesse tipo de escritório. Não acho ruim não, e uma parte significante dos artigos que eu leio é lida dentro de um ônibus. O lado bom é que quase sempre não há nenhuma distração.

Série - Fotos toscas tiradas com o celular

"Chuvinha" que peguei ontem no carro.

Série - Fotos toscas tiradas com o meu celular

Nascer do Sol Na Estrada.

registrado

domínio registrado. agora é começar a fazer uma página web, o que eu não tenho muito saco nem talento pra fazer.

burocracia

Estou trabalhando estes dias com os modelos de price discovery usando os dados de alta frequência. Como os modelos demoram um tanto para rodar (fazer máxima verossimilhança com 3 milhões de observações é algo um pouco pesado), aproveitei para ir atrás do registro do domínio e da hospedagem do site da minha empresa. Estava afim de um lugar para disponibilizar o material que eu venho criando, principalmente os programas.

o nome da rosa

Fiz uma primeira versão da biblioteca para o R. Faz o básico, mas vou dar uma melhorada antes de submeter. Também preciso terminar a documentação, o que é meio chato de fazer. Mas montar a library no R foi bem mais simples do que eu pensava.

Sol

Finalmente parou de chover aqui em São Paulo. Estava depressivo. Nada como o sol e gente bronzeada.

new wave

Ontém fiquei trabalhando parte do dia com meu ex-aluno de monografia que agora está fazendo mestrado na Ufrgs também. Uma coisa boa é que as novas gerações são melhores do que as antigas, aprendem mais rápido e melhor.
Estamos trabalhando na análise da microestrutura do mercado de câmbio, com alguns modelos empíricos para verificar assimetria na resposta á choques, e algumas questões relacionadas. Está bem no começo, mas acho que tem futuro.

Retribuição

Para quem me conhece, sabe que eu sou um defensor do modelo open source de software. Em especial de um programa de estatística chamado R (www.r-project.org). Tudo correndo bem, essa semana espero retribuir uma pequena parte do que eu já utilizei deste programa. Devo estar submetendo uma library de funções para inclusão na biblioteca de funções do R.
Perto do que eu já usei desse programa é quase nada, mas temos que começar de algum ponto.

ambiente de trabalho

Meu ambiente típico de trabalho aqui. Laptop Linux; Coltrane - The Classic Quartet - Complete Impulse Recordings e meu velho desktop, agora aposentado.

ligando a linha de produção

aproveitando esse começo de ano para religar a linha de produção. Tudo correndo bem termino e submeto dois artigos sobre convergência condicional de renda, um totalmente não paramétrico e outro totalmente paramétrico.

nesse momento está passando na globo "Wall Street - Poder e Cobiça". Esse filme é uma comédia.

ok, funcionando

Foi relativamente fácil de para arrumar o problema de falta de espaço no servidor. Eu transferi alguns outros bancos de dados para o segundo servidor e ficou com algum espaço sobrando, mas não por muito tempo. Decidi que vou montar um sistema RAID0 no servidor para ter um sistema mais rápido, com mais espaço e mais seguro.
Eu ainda não terminei de atualizar os dados de 2006, mas pra sentir o drama - série de Euro/Dólar está com 65 milhões de observações;vale5 tem 12 milhões de observações.
O mais complicado não é tanto o tamanho, mas o gerenciamento dos dados, ajuste de periodicidade, outliers, agregação, etc. Venho trabalhando neste sistema ha uns 3 anos.

preciso de espaço

não é reclamação de nenhuma namorada não. atualizando o servidor da pesquisa com os dados de operação por operação da ibovespa e de câmbio o espaço em disco se esgotou. o banco de dados estava com mais de 60 giga, e acabou com o resto do primeiro disco.
vai dar um trabalhão para reorganizar tudo ...
desde 2003 eu venho montando um sistema que armazena e gerencia as operações tick by tick do ibovespa, ADRs brasileiras e operações de câmbio em 7 moedas. Esse sistema tem acesso a todas as transações e processo de bid-ask para estes ativos.

resistência civil

Contra o Consenso, Reinaldo Azevedo. A unica leitura que mostrava razão na eleição de 2006. O último rebelde.

o grande mestre

outra foto que achei nos backups. o mestre em um momento de reflexão.

revirando o passado

na falta do que fazer andei dando uma olhada em uns cds de backup que eu tinha aqui. Achei uma foto do primeiro congresso que eu participei fazendo uma apresentação. A linuxexpo de 2001 que rolou em sampa no anhenbi. Na foto eu estou de costas no stand da conectiva, junto com a galera do linuxall.
Acho que esse seminário, junto com o Latin American de econometria de 2002 foram os melhores congressos que eu fui.

resoluções de ano novo

sempre achei meio cretina essa idéia de fazer resoluções de ano novo. Mas no site do Allan Sieber tinha uma lista muito legal (origem http://talktohimselfshow.zip.net/):

TIPOS A SEREM EVITADOS EM 2007

- Cineastas que discutem "políticas de incentivo" no sagrado ambiente do bar;

- Pessoas "com projeto";

- Qualquer cidadã/o que tenha alguma ligação com a Ivete Sangalo, Preta Gil ou genéricos;

- Universitários ricos tocando samba;

- Gente(?) que acha muito bom isso de não poder fumar em restaurantes;

- Integrantes de boy bands de reggae - os famosos falsos hippies sujos;

- Gente que dança e fecha os olhos em show;

- Gente que vai a shows;

- Gente que faz shows.

as 3 ultimas são certeiras, com raras exceções. Ultimamente ou se tem mega shows da bandas decadentes ou raros shows de bandas boas mas infestados de gente mala. Ultimanente só tenho ouvido gente que já está morta, e assim não corre o risco de me decepcionar com picaretagens.
Quanto ao ano novo meu desejo era de ser um pouco mais organizado, mas eu não consigo ser mesmo. Também queria ter saco de catalogar meus livros no sistema que eu passei um baita tempo montando, mas sempre que eu pego uma pilha para cadastrar eu desisto depois do décimo livro.

leitura (técnica) de fim de ano

Financial Modelling With Jump Process. Rama Cont and Peter Tankov. Acabei pegando esse livro por curiosidade na biblioteca do Ibmec, e achei excelente. Muito bem escrito, e além de toda a parte de processos de Lévy as revisões de probabilidade e pricing são muito boas. Valeu a leitura.

de volta ao trabalho

Bom, depois desses dias fora de são paulo, de volta ao trabalho. Deu para dar uma relaxadinha e planejar os passos. Fora de são paulo é meio complicado de escrever, mas deu para dar uma boa estudada. vamos lá.