Seminário - fea-rp

Amanhã, 26 de agosto irei apresentar no seminário de pós-graduação da FEA-RP.

 O objetivo é falar de modelos espaciais e espaço temporais, com foco maior em modelos espaço-temporais com co-integração e ciclos. As informações estão abaixo:

 Nesta quarta-feira (26), o Departamento de Economia realiza o seminário "A continuous spatio-temporal model for house prices in the United States".
 O seminário será ministrado pelo professor do Departamento Márcio Poletti Laurini, às 14h30, na sala 22 do Bloco B1 da Faculdade.
 O evento é aberto a interessados no tema. Para participar não é necessário fazer inscrição prévia. Não será fornecido certificado aos participantes.
Mais informações pelo telefone (16) 3315-3910.

New interactions of Combinatorics and Probability

New interactions of Combinatorics and Probability

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)Universidade de São Paulo, Brazil

Evento de altíssimo nível sobre probabilidade e combinatória. Cursos sobre Rough Paths, Free Probability e Stochastic Calculus com alguns dos nomes mais importantes em cada área.

A Stan Will Be Born

Second International Workshop in Financial Econometrics, Salvador,October 11-13, 2015

Second International Workshop in Financial Econometrics, Salvador,October 11-13, 2015

The SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP IN FINANCIAL ECONOMETRICS will be held in Salvador, Brazil, on October 11-13 of 2015 at the Pestana Convento do Carmo Hotel (http://www.pestana.com/en/hotel/pestana-convento-do-carmo). The  workshop will consist of invited talks (with discussion) and  poster session with contributed and invited papers. Each talk will last 40 minutes plus 20 minutes of discussion and questions. The confirmed keynote speakers  are Torben Andersen (Northwestern University), Peter R. Hansen (European Institute), Niels Haldrup (Aarhus University), Nikolaus Hautsch (University of Vienna), Marcelo J. Moreira (FGV-RJ), Bradley Paye (University of Georgia), Anders Rahbek (University of Copenhagen), Kevin Sheppard (University of Oxford), George Tauchen (Duke Univeristy), Timo Teräsvirta (Aarhus University), Viktor Todorov (Northwestern University) and Fabio Trojani (University of Lugano).

The poster session will be an important part of the conference and the idea is that poster presenters will benefit from the discussion with the other participants of the workshop as well as with the invited speakers.

The program committee invites submissions of papers to be presented as a poster and welcomes and encourages contributions by young scholars and graduate students.

Prospective contributors are invited to submit their papers by Monday, August 31, 2015 to Marcelo C. Medeiros (mcm@econ.puc-rio.br). Please provide complete contact details in your submission. This includes affiliation, position, email addresses, and websites of authors and presenters. Notification of acceptance will be send no latter than Tuesday, September 15. The deadline for registration is Wednesday, September 30, 2015. There is no submission fee. The is no registration fee for students, academics or presenters. Professionals that do not have a paper in the program are subject to a registration fee of R$1.000,00 (one thousand reais). Special rates have been negotiated
with the hotel (R$ 410,00 per night), such that participants willing  to stay at the Convento do Camo must clearly mention this in the submission email such that we can book the room. However, payment arrangements should be made directly with the hotel.

Further details can be obtained at

https://sites.google.com/site/workshopsalvador2015/event

Marcelo C. Medeiros, Asger Lunde, and Caio Almeida

XVI Escola de Séries Temporais e Econometria

Nos dias 4 a 7 de agosto ocorreu a XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, esse ano realizada em Campos do Jordão. Como sempre, fica difícil achar os destaques no evento, devido ao sempre elevado nível do Congresso. O primeiro destaque foi o mini-curso do David Stoffer, que cobriu desde modelos básicos em espaço de estado até inferência usando Particle MCMC.  Também foi bastante interessante o tutorial sobre Time-varying Copulas, do Flávio Ziegelmann, que abordou desde a teoria básica de cópulas estáticas até desenvolvimentos multivariados e com mudança de regime.
Como as conferências eram simultâneas não consegui assistir todas, mas todas as que eu assisti:  S. J. Koopman sobre Score-Driven Time Series Models ,  Ruey Tsay sobre-  Recent Developments in Multivariate Time Series Analysis, Brani Vidakovic, All that scaling e  Wilfredo Palma,  Time series models for nonstationary data foram muito boas.
Eu assisti duas sessões temáticas - ST1: High Dimensional Time Series, com Siem J. Koopman, Marcelo Medeiros e Guilherme Moura e ST2: High Dimension Volatility Models, Ruey Tsay, Hedibert Lopes e André Portela. Nas duas foram apresentados trabalhos com algumas contribuições muito interessantes, que mostram partes do estado da arte em séries temporais.
Além disso a organização e o local foram impecáveis. E reencontrei muitos bons amigos, o que já valeria o evento.

Férias?

Fim das "férias". Pelo menos deu para dar uma boa adiantada nas pesquisas, e quase colocar tudo em dia. Ainda falta um bocado de coisas, mas já dá para respirar um pouco.
Nesse semestre eu irei ministrar novamente o curso de finanças III na graduação e o curso de Econometria III na pós da FEA/RP. Uma boa surpresa é que o número de alunos em finanças III aumentou bastante, o que sempre é um bom sinal. Nós iniciamos agora no segundo semestre o doutorado em Economia na FEA/RP, um grande desafio pelos próximos anos.