XVI Escola de Séries Temporais e Econometria

Nos dias 4 a 7 de agosto ocorreu a XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, esse ano realizada em Campos do Jordão. Como sempre, fica difícil achar os destaques no evento, devido ao sempre elevado nível do Congresso. O primeiro destaque foi o mini-curso do David Stoffer, que cobriu desde modelos básicos em espaço de estado até inferência usando Particle MCMC.  Também foi bastante interessante o tutorial sobre Time-varying Copulas, do Flávio Ziegelmann, que abordou desde a teoria básica de cópulas estáticas até desenvolvimentos multivariados e com mudança de regime.
Como as conferências eram simultâneas não consegui assistir todas, mas todas as que eu assisti:  S. J. Koopman sobre Score-Driven Time Series Models ,  Ruey Tsay sobre-  Recent Developments in Multivariate Time Series Analysis, Brani Vidakovic, All that scaling e  Wilfredo Palma,  Time series models for nonstationary data foram muito boas.
Eu assisti duas sessões temáticas - ST1: High Dimensional Time Series, com Siem J. Koopman, Marcelo Medeiros e Guilherme Moura e ST2: High Dimension Volatility Models, Ruey Tsay, Hedibert Lopes e André Portela. Nas duas foram apresentados trabalhos com algumas contribuições muito interessantes, que mostram partes do estado da arte em séries temporais.
Além disso a organização e o local foram impecáveis. E reencontrei muitos bons amigos, o que já valeria o evento.