quarta-feira, julho 17, 2013

SBFIN 2013

Voltando ao Rio para participar do Encontro Brasileiro de Finanças de 2013. Irei apresentar o trabalho "Generalized Moment Estimation of Stochastic Differential Equations", escrito em co-autoria com Luiz Hotta, que discute vários métodos de estimação de sde (gmm, gel, et, etel) usando condições de momentos (discretizações, momentos condicionais, geradores de Itô) e a robustez destes estimadores. Apresento na seção EMN-2: Econometria e Met. Num. em Finanças, dia 18 as 17 horas.
 É sempre um prazer participar do encontro da SBFIN, pela qualidade dos convidados e das sessões.

1 Comments:

Anonymous Anônimo said...

Mácio,

hj, se pudesse voltar no tempo, optaria por estatística ou economia como curso de graduação?

obs: considerando q vc continuasse suas com econometria.

vejo que economia é cada vez mais dependente de matemática e estatística. não seria melhor cursar estatística e depois fazer um mestrado em economia?

valeu,

abraço

9:23 PM  

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