Novas Aquisições - An introduction to the structural econometrics of auction data

An introduction to the structural econometrics of auction data - Harry J. Paarsch, Han Hong com contribuições de M. Ryan Haley.

Eu já tinha comprado esse livro há um tempinho, mas fui lendo aos poucos. A estimação de parâmetros estruturais em leilões é uma área bastante singular de econometria, já que os métodos em geral são bastante específicos. Em especial a estimação é baseada em estatísticas de ordem, e desta forma as propriedades de consistência e o convergência são diferentes, usando propriedades da teoria de valores extremos.  Mas essa é a grande vantagem do livro - uma introdução bastante clara a problemas e métodos não usuais em econometria.  O livro também é uma ótima introdução a teoria dos leilões, e posso certificar isso já essa é uma área bem fora do meu conhecimento.
Cada assunto é introduzido de uma forma clara e detalhada, especialmente nos procedimentos de inferência, comparando com métodos alternativos e as limitações existentes em cada estimação. Um ponto particular que é muito bem explicado é o estimador de GMM para estatísticas de ordem, cujas propriedades são bastante distintas do estimador de momentos usual. O livro também apresenta estimadores de verossimilhança e não-paramétricos, e embora seja um livro introdutório a cobertura de temas é bastante grande.
Agora um ponto particular - O apêndice do livro já poderia ser publicado como um livro a parte - cobrindo de forma brilhante propriedades de estimadores, teoria assintótica, métodos numéricos e uma introdução completa a programação em matlab.