Novas Aquisições - An Introduction to Advanced Econometric Theory

 An Introduction to Advanced Econometric Theory - John Chipman

Acho que o estudo de econometria tem dois problemas importantes. O primeiro é que muitos textos de econometria não apresentam resultados importantes de estatística, e muitos problemas são tratados e resolvidos de formas simultanea por estatisticos e econometristas. O segundo é que alguns tópicos importantes são omitidos dos manuais de econometria, embora tenham aplicações importantes.
Esse livro de 2012 do Prof. John Chipman é uma excessão a estes dois problemas. Ele apresenta uma série de resultados importantes em estatística (análise multivariada, um tratamento excelente de matrizes, estimação sob restrições, regressões com posto reduzido) e também tópicos importantes que são omitidos como estimação de Stein (shrinkage) e um  tratamento bastante completo de equações simultaneas - (estimadores LIML, aproximações assintóticas em modelos de equações simultâneas).
Além disso o livro tem um conjunto grande de bons exercícios (com soluções).  Não é um manual completo de econometria, mas para os tópicos abordados é um excelente guia.