sexta-feira, abril 19, 2013

Novas Aquisições - Econometric Modelling with Time Series. Specification, Estimation and Testing.


Econometric Modelling with Time Series. Specification, Estimation and Testing. Vance Martin, Stan Hurn e David Harris.

Esse novo livro texto sobre modelagem de séries temporais tem um objetivo bastante claro - apresentar os aspectos práticos da modelagem econométrica de séries temporais. Embora os aspectos teóricos sejam apresentados, o foco do livro é em aplicações, como pode ser visto no enorme número de aplicações e replicações de artigos realizadas durante o livro. A cobertura de temas é bastante ampla, e além dos temas tradicionais (modelos arma, raizes unitárias, co-integração, gmm) ele também trabalha com uma discussão sobre quasi-máxima verossimilhança, métodos não paramétricos e baseados em simulação.
É uma grande adição a literatura de econometria de séries temporais. Pode ser  usado como referência principal em um curso mais aplicado, ou então como referência auxiliar em um curso mais denso em termos de teoria.

1 Comments:

Anonymous Anônimo said...

Grande indicação. Esse livro me pareceu muito bom. Principalmente para quem quer dar seus próprios passos com programação em econometria.
Abs.,
Diogo.

11:01 AM  

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