Novas Aquisições - Modelos Quantitativos em Finanças com enfoque em commodities

 Modelos Quantitativos em Finanças com enfoque em commodities - Fernando Antonio Lucena Aiube


Existem muitos livros sobre teoria de finanças, partindo dos mais básicos até livros matematicamente muito avançados. Mas a grande maioria falha em alguma dimensão - são simples demais, pouco didáticos, matematicamente simplificados ou complexos demais, abordam a matemática mas esquecem os processos de estimação de parâmetros, ou então abordam apenas a econometria e abordam brevemente a teoria de finanças. Acho que a única excessão a esse perfil era o clássico livro Essentials of Stochastic Finance de Albert Shiryaev, com uma visão global e aprofundada da teoria de finanças. Até agora.
O livro Modelos Quantitativos em Finanças com enfoque em commodities de Fernando Antonio Lucena Aiube consegue atingir esse raro e elevado patamar. O livro consegue atingir um nível bastante profundo da teoria de finanças moderna, é matematicamente denso mas muito claro e extremamente didático. Os capítulos sobre cálculo estocástico, mudança de medida e equações diferenciais estocásticas já bastariam para um livro top. Mas são complementados com excelentes materiais sobre precificação, mudança de numerário, opções americanas, processos com saltos  e muitos outros tópicos fundamentais. Isso sem contar os dois últimos capítulos dedicados a modelagem de commodities, que o autor conhece e trabalha em um nível ímpar.
O livro reflete claramente anos intensos de pesquisa e dedicação a compreensão da teoria de finanças matemáticas e sua aplicação. Eu poderia simplificar e dizer que é o melhor livro em português sobre finanças quantitativas, mas isto seria uma simplificação totalmente injusta. Neste caso é realmente uma pena que não exista (espero que por enquanto) uma versão em inglês para que ele possa atingir o público correto.
Resumindo, é um dos melhores livros sobre finanças que já tive o privilégio de ler.