Leitura do Dia - Convex Optimization in R

Convex Optimization in R

Roger Koenker
University of Illinois
Ivan Mizera
University of Alberta
Abstract

Convex optimization now plays an essential role in many facets of statistics. We briefly survey some recent developments and describe some implementations of some methods in R.


Keywords: Convexity, Optimization, Linear Programming, Quadratic Programming, Second
Order Cone Programming, Semidefinite Programming, Lasso, Quantile Regression, Penalty
Methods, Shape-Constrained Methods.


Um excelente survey (forthcoming no Journal of Statistical Software) do Roger Koenker sobre métodos de otimização no R.  Além da discussão geral sobre otimização convexa, ele mostra algumas aplicações que estão ganhando uma relevância cada vez maior em econometria, em especial as novas variações do algoritmo LASSO e o genial Dantzing selector.
O Journal of Statistical Software é um dos journals mais relevantes na prática estatística atual. Artigos dele já me foram extremamente úteis em várias ocasiões, e é sempre uma ótima leitura.