Seminário Conjunto UFSCar/ICMC - Computação Bayesiana Aproximada via Verossimilhança Empírica Generalizada e Métodos de Momentos Simulados.

Seminário Conjunto UFSCar/ICMC – 30/11/2012 - 14h00. LOCAL: Sala de Seminários – DEs/UFSCar.

TÍTULO: Computação Bayesiana Aproximada via Verossimilhança Empírica Generalizada e Métodos de Momentos Simulados.
NOME: Márcio Poletti Laurini (FEA-RP/USP).

RESUMO: Uma importante literatura recente discute o uso de métodos Bayesianos usando aproximações numéricas para procedimentos Bayesianos (Approximate Bayesian Computation - ABC). Esses métodos permitem realizar inferências em problemas até agora não tratáveis devido a complexidade da avaliação da função de verossimilhança. Neste trabalho discutimos como formular métodos de ABC usando Verossimilhança Empírica Generalizada, estendendo o trabalho de Mergensen et al (2012).
Estes métodos permitem uma formulação computacionalmente mais eficiente que os métodos de ABC usuais, e podem ser utilizados mesmo quando não é possível calcular as condições de momentos de forma analítica, através do uso de momentos simulados. Aplicamos estes métodos na estimação de modelos de Volatilidade Estocástica.



Este é  um trabalho ainda em andamento, e é uma unificação de vários métodos e temas de pesquisa que venho trabalhando. Além de ter a enorme honra de apresentar esse seminário no programa conjunto de pós-graduação em estatística da UFSCar/ICMC Usp, posso reencontrar vários amigos e pesquisadores que admiro muito.