segunda-feira, agosto 27, 2012

Um dia que começa muito bem



Finalmente terminei as simulações/estimações de uma nova pesquisa sobre modelos de taxas de juros. A parte final, com aplicações em precificação, deu um trabalho bem maior que eu imaginava, mas os resultados ficaram ótimos, e acho que a pesquisa resolve um problema importante nessa área.
A segunda boa notícia foi o pedido de revisão de um dos artigos sobre estimação de modelos de volatilidade estocástica. A revisão vai ser bem trabalhosa, mas é totalmente factível.