Misturas e NS

Um post bem interessante do Larry Wasserman sobre mixture models, e os problemas associados a esta classe de modelos. Um detalhe interessante é que alguns destes problemas também ocorrem em um contexto de regressão e modelos latentes. Em especial um comportamento similar ocorre com modelos da familia Nelson-Siegel com mais de 3 fatores e com modelos afins multifatoriais.
Para os interessados em modelos de misturas, uma apresentação detalhada pode ser encontrada no cap 6 do excelente Bayesian Core do Marin e Robert, e uma generalização de modelos de mixtura com uma parte paramétrica no artigo do Hedibert Lopes e Ronaldo Dias - Bayesian mixture of parametric and nonparametric density estimation: A misspecification Problem, a sair no Brazilian Review of Econometrics.