Saindo com estilo - ISBRA boletim especial

Meu amigo Márcio Diniz se despede com estilo da edição do Boletim Social da Se ção Brasileira da International Society for Bayesian Analysis, com uma edição especial comemorativa do bicentenário  da primeira edição do Th eorie Analytique des Probabilites, de Pierre Simon Laplace, a obra Bayesiana por excelência, com dois excelentes artigos convidados de Christian Robert e  Richard Pulskamp.
Como Laplace teve provavelmente um papel mais importante que Bayes na consolidação da metodologia  Bayesiana, essas discussões são certamente relevantes.
 Esses artigos também mostram o prestígio do Boletim e da ISBRA, já que eles normalmente seriam publicados no CHANCE, American Statistician ou no International Statistical Review.

Um dia que começa muito bem

Finalmente terminei as simulações/estimações de uma nova pesquisa sobre modelos de taxas de juros. A parte final, com aplicações em precificação, deu um trabalho bem maior que eu imaginava, mas os resultados ficaram ótimos, e acho que a pesquisa resolve um problema importante nessa área.
A segunda boa notícia foi o pedido de revisão de um dos artigos sobre estimação de modelos de volatilidade estocástica. A revisão vai ser bem trabalhosa, mas é totalmente factível.

Thirtieth Anniversary of Generalized Method of Moments

Já está disponível a edição especial do Journal of Econometrics - Thirtieth Anniversary of Generalized Method of Moments. 
Os artigos mostram os inúmeros desenvolvimentos teóricos recentes em Métodos de Momentos, e também  novas aplicações empíricas. Leitura obrigatória.

Pequenos erros ...

E um grande tempo perdido. Para a finalização de um artigo, estamos comparando o preço  para uma opção usando um novo estimador, e comparando as propriedades do estimador com os preços obtidos por uma fórmula exata. Depois de dias e dias quebrando a cabeça com os resultados, descobri que a fórmula exata publicada em um ótimo journal tinha um erro básico. Depois de corrigir o erro os resultados fazem sentido, mas muito tempo e paciência queimados.

Peer fortress: The scientific battlefield

Inspirado nos personagens de Team Fortress, uma tipologia dos pareceristas acadêmicos:

Peer fortress: The scientific battlefield

O décimo círculo do inferno

Dante está ultrapassado: conheçam o décimo círculo do inferno:

Disco Baby promete botar crianças de até 10 anos para dançar neste sábado, em São Paulo

Artilharia completa

Agora a artilharia esta completa.
Estou usando a versão de desenvolvimento do novo Ubuntu (12.10) 64, e como sempre tudo funcionando bem. Não existem homens de verdade sem bons compiladores a mão.

Misturas e NS

Um post bem interessante do Larry Wasserman sobre mixture models, e os problemas associados a esta classe de modelos. Um detalhe interessante é que alguns destes problemas também ocorrem em um contexto de regressão e modelos latentes. Em especial um comportamento similar ocorre com modelos da familia Nelson-Siegel com mais de 3 fatores e com modelos afins multifatoriais.
Para os interessados em modelos de misturas, uma apresentação detalhada pode ser encontrada no cap 6 do excelente Bayesian Core do Marin e Robert, e uma generalização de modelos de mixtura com uma parte paramétrica no artigo do Hedibert Lopes e Ronaldo Dias - Bayesian mixture of parametric and nonparametric density estimation: A misspecification Problem, a sair no Brazilian Review of Econometrics.

Se cuida Gene Blue

Novamente com a artilharia pesada em ação. Ainda falta configurar direito, e instalar o Ubuntu nele, mas já dá para ir brincando um pouco.  Por enquanto só o equipamento fundamental de combate R-Ox-Latex, e estou configurando a rede OpenMPI com os demais computadores.