Leitura do Dia - Revealing the arcane: an introduction to the art of stochastic volatility models
Revealing the arcane: an introduction to the art of stochastic volatility models
Tsyplakov, Alexander (2010)
Abstract
This essay is aimed to provide a straightforward and sufficiently accessible demonstration of some known procedures for stochastic volatility model. It reviews the important related concepts, gives informal derivations of the methods and can be useful as a cookbook for a novice. The exposition is confined to classical (non-Bayesian) framework and discrete-time formulations.
Essa é a versão em inglês do artigo publicado no journal russo Quantile. É uma excelente introdução aos métodos clássicos de inferência em modelos de volatilidade estocástica.
Tsyplakov, Alexander (2010)
Abstract
This essay is aimed to provide a straightforward and sufficiently accessible demonstration of some known procedures for stochastic volatility model. It reviews the important related concepts, gives informal derivations of the methods and can be useful as a cookbook for a novice. The exposition is confined to classical (non-Bayesian) framework and discrete-time formulations.
Essa é a versão em inglês do artigo publicado no journal russo Quantile. É uma excelente introdução aos métodos clássicos de inferência em modelos de volatilidade estocástica.
posted by Márcio Laurini at 3:44 AM
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