Recomendação de Mini-curso - MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE PRECIFICAÇÃO DE DERIVATIVOS

Mini-curso muito recomendado do Verão do Dept. de Estatística da Ufscar:

MÉTODOS ESTATÍSTICOS DE PRECIFICAÇÃO DE DERIVATIVOS

Curso destinado aos alunos do PPGEst, Programas de outras Universidades e alunos de graduação do 4o ano. Tema geralmente não abordado nos semestres normais e tem como objetivo explicar o funcionamento das opções européias e sua precificação pela fórmula de Black-Scholes, partindo de conceitos básicos sobre regimes de capitalização. A parte final do curso aborda métodos estatísticos de estimação dos processos que, supostamente, geram a dinâmica dos preços observados.

Professor Responsável: Márcio Alves Diniz
Data de início: 10/01/2012 a 10/02/2012
Horário: quartas, quintas e sextas-feiras, das 10 às 12:00 h.
Local: ICMC-USP (sala a ser definida)
Carga horária: 30 horas/aula (16 horas/aula teóricas, 12 horas/aula práticas e 2 aulas de exercícios/seminários)
Total de créditos: 02

Caráter da disciplina:
-Optativa para Mestrado e Doutorado
-Específica para Área de Concentração em Métodos Estatísticos em Finanças para a Graduação

Ementa:
1. Introdução ao mercado financeiro.
2. Opções: européia e americana.
3. Precificação de opções.
4. Equações diferenciais parciais.
5. Transformadas de Fourier e Laplace.
6. Lema de Itô.
7. Equação de Chapman-Kolmogorov.
8. Equação de Black-Scholes.
9. Métodos de Estimação.

Bibliografia:
1- Belitsky, V. Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos
2- Voit, J. The Statistical Mechanics of Finacial Markets, Springer.
3- Strauss, W. A. Partial Differential Equations – An Introduction