The final frontier

Estou trabalhando em uma nova implementação para meus modelos de estrutura a termo. A idéia é incorporar um conjunto de informações muito maior na estimação da curva de juros, e também propor um modelo mais adequado ao nível atual (próximo de zero) para a curva de juros dos EUA.
O desafio maior (por enquanto) está na implementação do algoritmo de MCMC, que é muito mais complexo que os demais modelos que eu já criei. Para uma idéia, no primeiro protótipo que eu montei, com uma estrutura mais simples, cada iteração de MCMC levava cerca de 6 segundos.
Se funcionar acho que terei alguns resultados interessantes para comentar.