Pesadelos numéricos

Noites de pouco sono devido a dois pesadelos numéricos. O primeiro está na reimplementação das minhas rotinas de verossimilhança empírica usando bibliotecas de multipla precisão numérica. Em algumas partes as modificações foram fáceis, mas em algumas surgem alguns problemas bem complicados. Outro problema é que com precisão alta (128 bits) por exemplo, a estimação fica muito mais lenta. Mas até agora os resultados foram bons.

O segundo problema está na minha parametrização de modelos SV usando INLA. A formulação standard desses modelos assume estacionaridade e apenas priors gaussianas para a persistência. Precisei reparametrizar totalmente o modelo SV no INLA para retirar essas restrições, mas ainda existem alguns problemas numéricos complicados, e precisei modificar várias partes dos códigos fonte do INLA para obter um resultado confiável, mas para algumas simulações os resultados não estão de acordo com o que eu esperava. Lentamente vou resolvendo os problemas, mas está demorando mais tempo que o previsto.