Regularização

Um tópico que venho estudando recentemente é sobre métodos de regularização e problemas inversos. Métodos de regularização são aplicados para resolver problemas (muito comuns) de condicionamento de matrizes que surgem nessas duas literaturas, e são normalmente resolvidos através de penalizações nas funções objetivo. O exemplo mais simples desse problema em econometria é a técnica conhecida como Ridge Regression.

Duas referências muito úteis nesse assunto são essa coleção de materiais da Marine Carrasco:

Inverse Problems in Econometrics: An Annotated Bibliography

e a documentação e a toolbox em matlab sobre regularização:

Regularization Tools do Prof. Per Christian Hansen.

Mas para reforçar - uma coleção de resultados fundamentais sobre regularização pode ser encontrada nos trabalhos da Grace Wahba (como colocado post anterior), e o resultado fundamental é que basicamente cada problema de regularização pode ser escrito como um problema de estimação por smoothing splines.